有效前沿在风险投资组合中的应用

• 作者: 单锋 程春利
• 来源期刊: 沈阳航空航天大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 有效前沿 资本市场线 最优投资组合
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 72-75
• 分类号: F830.59
• 字数: 3008字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2012.04.017

摘要

在Markowitz的现代证券组合理论中,有效前沿是一个重要内容,在风险投资中有着广泛应用.将分别就有风险资产和具有无风险资产两种情况对有效前沿进行探讨,给出了这两种情况下有效前沿之间的关系并加以证明.讨论了在这两种情况下,投资者如何使用效用函数和有效前沿进行风险投资.最后进行实例分析,验证了我们所给的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	单锋	沈阳航空航天大学理学院	34	81	6.0	8.0
2	程春利	沈阳航空航天大学安全工程学院	2	3	1.0	1.0