不允许卖空下的无风险资产借贷的最优投资组合

• 作者: 吕婷婷 成央金 李光荣 陈峰
• 来源期刊: 湖南工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 极大极小方法 最优化 组合证券 资产借贷
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 81-85
• 分类号: F830
• 字数: 2980字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9833.2011.06.019

摘要

研究了不允许卖空条件下无风险资产借贷的最优证券投资组合问题，介绍了极大极小模型，研究了该模型的数学特征，给出了有效投资组合与有效前沿的解析表达式及其表达式的几何特征，并给出了具体算例。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成央金	湘潭大学数学与计算科学学院	37	53	4.0	6.0
2	吕婷婷	湘潭大学数学与计算科学学院	4	4	1.0	2.0
3	李光荣	湘潭大学数学与计算科学学院	5	6	2.0	2.0
4	陈峰	湘潭大学数学与计算科学学院	5	4	2.0	2.0