含交易费用的稳健最优投资组合

• 作者: 师恪 程亚平
• 来源期刊: 成都大学学报（自然科学版）
• 关键词: 交易费用 最优投资组合 期望目标向量 稳健性
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 352-354,360
• 分类号: F830.9|O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-5422.2010.04.022

摘要

在考虑投资组合问题时考虑了3方面的问题:交易费用和税收对投资组合选择的影响;假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体;讨论了存在风险资产和无风险资产情况下的稳健投资组合问题,并给出了问题的解析解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	师恪	新疆大学数学与系统科学学院	23	67	6.0	7.0
2	程亚平	新疆大学数学与系统科学学院	1	0	0.0	0.0