分数布朗运动环境下的最优投资组合

• 作者: 李巧艳 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 分数布朗运动 最优投资组合 效用函数
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 30-32
• 页数: 3页
• 分类号: O211|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2007.01.008

摘要

讨论了一个无风险资产和一个有风险资产的金融模型.假设标的资产价格满足具有任意Hurst参数的分数布朗运动所驱动的随机微分方程在给定对数效用函数的条件下,得到了最优资产组合问题的显式解.此显式解能为个人或商家在投资时提供参考,带来很多便利.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李巧艳	西安工程大学理学院	11	37	4.0	5.0