带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究

• 作者: 庄惠丹 邓雪
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 风险厌恶系数 交易费用 有效边界 无风险资产
• 年，卷（期）: 2017,（8）
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: O29|F832
• 字数: 3159字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2017.08.001

摘要

有效边界是投资组合的一个重要研究内容,用来判断投资组合的有效性.研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式.同时,交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素,在此基础上,考虑投资者对风险的厌恶程度,引入了风险厌恶系数,推导出带交易费用及风险厌恶系数的投资组合的有效边界.结果表明,交易费用增大,有效边界向下移动;交易费用减小,有效边界向上移动;而投资者对风险厌恶程度并不影响有效边界.用实例分析了2种投资组合模型的有效边界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓雪	华南理工大学数学学院	36	1808	6.0	36.0
2	庄惠丹	华南理工大学数学学院	2	0	0.0	0.0