投资组合有效边界的图解分析

• 作者: 姚远
• 来源期刊: 西南交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资模型 均值 方差 有效边界 投资组合
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 459-462
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2679字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2003.04.020

摘要

从均值-方差理论的角度出发,通过投资组合有效边界的数学模型,讨论仅包含3项资产的投资组合在不同资产比例分配下的期望收益和方差,得出不同情形下等收益率线和等方差线的切点连线(临界线)的不同图形表示,从而确定投资组合有效边界在E-V平面图上为一系列相连的抛物线段.从等方差线上所有投资组合的总风险小于单个投资的风险而得出风险分散的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚远	西南交通大学经济管理学院	77	460	13.0	18.0