几种最优投资组合在有效边界上相对位置

• 作者: 于波 周伊佳
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合优化模型 最优投资组合 有效边界
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 页码范围: 420-426
• 页数: 7页
• 分类号: O224
• 字数: 4434字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7511/dllgxb201604014

摘要

讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性。基于 Markowitz均值-方差模型和有效边界理论，证明了如果各模型的最优投资组合存在，则一定位于均值-方差有效边界上。计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差，根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置。特别地，均值-VaR 模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于波	大连理工大学数学科学学院	10	102	5.0	10.0
2	周伊佳	大连理工大学数学科学学院	1	5	1.0	1.0