数学模型在有效证券组合确定中的应用

• 作者: 宋红雨 张志伟
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 数学模型 投资组合 二次规划
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 页码范围: 98-100
• 页数: 3页
• 分类号: O29:TB11
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2001.01.028

摘要

按照均值方差分析方法，投资者在确定最侍 证券组合之前，需要先确定有效边界的组成部分和位置。通过建立数学模型，有效边界的确 定转化为一个有约束条件的极值问题，可以用二次规划来求解。同时，本文对模型给出了一 种较为简便的解法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋红雨		3	83	2.0	3.0
2	张志伟		10	38	2.0	6.0