证券投资组合问题的新模型和算法

• 作者: 万中 刘秀文 孟福真 郝爱云
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 投资组合 机会约束规划方法 Frank-Wolfe算法
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 85-88
• 页数: 4页
• 分类号: O221.5|F224.9
• 语种: 中文

摘要

经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进:考虑了交易费用、投资者已持有的证券,以及随机收益率.通过机会约束规划方法,对新模型提出了有效的确定性求解算法.算例表明,新模型和算法更具有实用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万中	中南大学数学科学与计算技术学院	43	218	7.0	12.0
2	孟福真	中南大学数学科学与计算技术学院	4	24	3.0	4.0
3	郝爱云	中南大学数学科学与计算技术学院	5	34	4.0	5.0
4	刘秀文	中南大学数学科学与计算技术学院	3	11	2.0	3.0