基于模糊系数的投资组合选择模型

• 作者: 岳伟 薛利敏
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 证券组合投资 模糊数 模糊约束 模糊线性规划 满意解
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 133-136
• 页数: 4页
• 分类号: O159
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2007.02.007

摘要

组合证券的期望收益率用区间数来描述,风险损失率用梯形模糊数来描述,由此提出组合证券投资的模糊线性规划模型.通过引入模糊数可能性均值的概念,以及区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数η,将目标函数和约束条件分别为区间数和梯形模糊数的模糊线性规划模型转化为普通的线性规划模型,进而求得模型的满意解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛利敏	渭南师范学院数学系	29	60	5.0	6.0