证券组合投资选择模型的模糊优化

• 作者: 王仁明 黄文华
• 来源期刊: 三峡大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 证券组合 收益率 风险损失率 模糊隶属函数
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 所属期刊栏目: 数理研究
• 页码范围: 574-576
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9|F830
• 字数: 1952字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-948X.2005.06.025

摘要

以证券组合的期望收益率及风险损失率为目标函数,研究了在这两个目标下证券投资组合的模糊模型及其优化问题,并利用S型隶属函数将模型转化为普通线性规划模型进行求解,最后给出了一个具体的例子来阐述方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄文华	三峡大学电气信息学院	4	38	3.0	4.0
2	王仁明	三峡大学电气信息学院	41	149	7.0	10.0