一类模糊证券组合投资的最优模型

• 作者: 兰恒友 卢安文 崔益顺
• 来源期刊: 四川轻化工学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊优化 新风险 临界收益率 方差系数 证券组合选择
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文与技术报告
• 页码范围: 74-78
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2687字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2003.01.016

摘要

为了体现投资者对期望水平的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,建立一类新的模糊证券组合投资的最优模型.运用模糊优化和进化规划方法,研究新风险概念下的模糊证券组合选择,并给出了其相应算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	崔益顺	四川轻化工学院材料与化学工程系	16	25	3.0	4.0
2	兰恒友	四川轻化工学院应用数学系	19	28	2.0	5.0
3	卢安文	西南石油学院工商管理学院	7	82	2.0	7.0