含有模糊信息的证券组合投资模型

• 作者: 万中 江卫 阳彩霞
• 来源期刊: 重庆工学院学报(自然科学版)
• 学科: 工学
• 关键词: 模糊规划 三角模糊数 优度 劣度
• 年，卷（期）: 2008,（11）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 89-93
• 页数: 5页
• 分类号: TP391.41
• 字数: 2525字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2008.11.019

摘要

介绍了三角模糊数的度量标准,给出相关的隶属函数和模糊数优度和劣度的概念.讨论了证券组合投资的收益率和风险损失率均为模糊数,且含有无风险证券的证券组合投资模糊目标线性规划模型.在该模型中,通过引入模糊数和三角模糊数的优度和劣度,将模糊目标函数转化为确定型的线性规划模型.投资者可以根据对收益风险的关心程度、对风险的喜好程度及金融市场的客观情况,得到相应情况下的有效投资方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万中	中南大学数学科学与计算技术学院	43	218	7.0	12.0
2	江卫	中南大学数学科学与计算技术学院	6	29	4.0	5.0
3	阳彩霞	中南大学数学科学与计算技术学院	7	39	4.0	6.0