证券组合投资选择的模糊优化模型

• 作者: 王利岩
• 来源期刊: 沈阳航空工业学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 模糊随机变量 随机规划 证券组合
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 88-90
• 页数: 3页
• 分类号: O15
• 字数: 2079字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2006.02.030

摘要

由于诸多因素的影响,证券预期收益率具有不确定性难以精确描述,为了更好的描述证券的预期收益率,假设证券的收益率为模糊随机变量.假设不存在无风险收益证券,且不允许卖空时,应用模糊数学理论,提出了证券组合投资的模糊优化模型.利用模糊随机理论转化模糊优化模型,使其成为一种易求解的随机规划模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王利岩	沈阳航空工业学院理学系	14	24	3.0	4.0