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证券组合投资选择模型的约束满意度解
证券组合投资选择模型的约束满意度解
基本信息来源于合作网站，原文需代理用户跳转至来源网站获取
摘要：
利用模糊数来描述证券组合的预期收益率和风险损失率,对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型,并讨论了利用模糊约束满意度将模型转化为普通线性规划模型的方法,最后给出了一个具体的例子.
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模糊线性规划
满意解
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文献信息
| 篇名 | 证券组合投资选择模型的约束满意度解 | ||
| 来源期刊 | 四川大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 证券组合 模糊数 约束满意度 线性规划 | ||
| 年，卷（期） | 2003,（5） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 810-815 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O159|F830.9 |
| 字数 | 2887字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.0490-6756.2003.05.005 | ||
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证券组合
模糊数
约束满意度
线性规划
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
四川大学学报(自然科学版)
主办单位：
四川大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0490-6756
CN：
51-1595/N
开本：
大16开
出版地：
成都市九眼桥望江路29号
邮发代号：
62-127
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
5772
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