证券组合投资决策的β模型

• 作者: 侯为波 徐成贤
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: M-V证券组合 单因子模型 系统风险 非系统风险
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 页码范围: 25-30
• 页数: 6页
• 分类号: O29
• 字数: 4057字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2000.03.006

摘要

本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型.文中给出了模型的解析解,分析了解的性态,并通过数值例子检验了模型的解.研究结果表明,只要适当控制证券组合的非系统风险,就能确保所求证券组合具有良好的分散性,从而较好地解决了β-类模型中的投资分散问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐成贤	西安交通大学理学院	96	893	16.0	25.0
2	侯为波	淮北煤炭师范学院数学系	12	43	3.0	6.0