Markowitz组合证券投资决策模型的修正

• 作者: 任百林 张智光 杨明辉 谢煜
• 来源期刊: 南京林业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 有价证券选择 风险测量 优化模型
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 51-54
• 页数: 4页
• 分类号: O24|F832
• 字数: 1971字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.2005.01.012

摘要

在分析Markowitz模型不足的基础上,提出了一个修正模型.该模型将投资者所能承受的最大损失锁定,重新定义了投资组合收益和风险的概念,通过引进投资者对待收益和风险的心理取向系数,将收益和风险两目标融为一体,从而将双目标优化模型转变成单目标优化模型.并针对深圳股市上9种股票的数据进行了计算,验证了模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张智光	南京林业大学经济管理学院	205	1795	22.0	28.0
2	杨明辉	南京林业大学信息科学技术学院	6	9	1.0	3.0
3	任百林	南京林业大学信息科学技术学院	3	14	2.0	3.0
4	谢煜	南京林业大学经济管理学院	42	347	14.0	17.0