因子多元GARCH模型在资产组合投资决策中的应用

• 作者: 丁元子 岳朝龙
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 资产组合 套利定价理论 因子多元GARCH模型
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 163-167,178
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2009.02.017

摘要

基于现代资产组合理论和套利定价理论(APT),构建了具有因子多元GARCH效应的组合投资决策模型,并结合实际数据对模型进行了应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	岳朝龙	安徽工业大学管理科学与工程学院	45	357	9.0	17.0
2	丁元子	安徽工业大学管理科学与工程学院	3	5	1.0	2.0