多因素行为证券组合投资决策方法

• 作者: 唐小我 马永开
• 来源期刊: 电子科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 因素模型 行为证券组合 投资决策
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文与技术报告
• 页码范围: 421-424
• 页数: 4页
• 分类号: O224|F832.5
• 字数: 3564字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-0548.2005.03.036

摘要

在现有的行为证券组合理论中,所建立的行为证券组合投资决策模型仅具有理论价值,无法应用于组合投资管理实践;另外其求解算法过于复杂,以至于无法解决大规模行为组合投资决策问题.考虑到因素模型能将各种证券的收益和固定的几个因素的变化联系起来,引入了因素模型对已有的行为证券组合投资决策模型进行了简化,建立了多因素行为证券组合投资决策模型,给出了其算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐小我	电子科技大学管理学院	383	8909	50.0	69.0
2	马永开	电子科技大学管理学院	119	1987	25.0	38.0