基于稳健设计的证券投资决策研究

• 作者: 刘玉新 高齐圣
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 证券投资决策 稳健设计 质量损失函数 前景理论
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 97-101
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3239字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2017.05.21

摘要

从证券投资决策的角度出发,对马柯维茨模型进行分析论述,针对模型缺陷,提出实验设计的方法,采用稳健性设计,将质量损失函数与前景理论相结合,得到非对称的质量损失函数,进行投资决策优化.研究结果表明,以质量损失函数最小化为目标,解决了马柯维茨模型单一变量控制的弊端,保证了模型的稳健性,实证分析说明该方法是可行的和有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高齐圣	青岛大学经济学院	106	1308	21.0	31.0
2	刘玉新	青岛大学经济学院	1	0	0.0	0.0