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基于稀疏鲁棒M-投资选择模型的鲁棒Half算法
基于稀疏鲁棒M-投资选择模型的鲁棒Half算法
原文服务方：
西安工程大学学报
摘要：
为得到鲁棒、稀疏的投资组合,提出稀疏鲁棒M-投资选择模型,并且基于L1/2正则化理论和Half阈值算法,构建鲁棒Half阈值算法求解稀疏鲁棒M-投资选择问题.数值实验表明,该算法不仅比Lasso算法收敛速度更快,而且在期望值固定的情况下得到的风险更小、更平稳.
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研究主题发展历程
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稀疏投资选择模型
Half阈值算法
稀疏鲁棒M-投资选择
L1/2正则化
鲁棒Half阈值算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
西安工程大学学报
主办单位：
西安工程大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1674-649X
CN：
61-1471/N
开本：
大16开
出版地：
邮发代号：
创刊时间：
1986-01-01
语种：
chi
出版文献量（篇）
3377
总下载数（次）
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总被引数（次）
15983
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