椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型

• 作者: 安晓敏 罗桂美
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 投资组合 条件风险价值(CVaR) 鲁棒优化 二阶锥规划(SOCP)
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 89-92
• 页数: 4页
• 分类号: O221.2|F830.59
• 语种: 中文

摘要

对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型, 基于鲁棒优化理论的最新进展, 结合统计或时间序列, 构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似, 把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题, 解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷, 得到鲁棒性与最优性都较为满意的解. 通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗桂美	湖南大学数学与计量经济学院	2	15	1.0	2.0
2	安晓敏	湖南大学数学与计量经济学院	1	15	1.0	1.0