非对称不确定投资组合问题的鲁棒优化模型

• 作者: 于洪霞 盖玲
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 平均绝对偏差 鲁棒优化
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 825-829
• 页数: 5页
• 分类号: O221.1
• 字数: 973字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了一类回报率不确定的投资组合问题.利用鲁棒优化方法,提出了一种鲁棒平均绝对偏差模型.现有的研究通常假设回报率是呈对称分布的不确定数据,本文提出的模型可处理非对称分布的不确定数据,适用范围更广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于洪霞	上海交通大学安泰经济与管理学院	8	27	3.0	5.0
3	盖玲	天津大学数学系	3	1	1.0	1.0