CVaR 约束下的鲁棒投资组合模型

• 作者: 安晓敏
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 投资组合 风险度量 CVaR 不确定集 鲁棒优化
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 689-694
• 页数: 6页
• 分类号: O177.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1674-649x.2016.05.024

摘要

针对均值-CVaR 投资组合模型的解对其中参数变化敏感的问题，构造形式较为简单的“势”不确定集作为对模型中不确定参数取值的近似，由此给出的鲁棒模型易于求解，且得到的解兼顾鲁棒性和最优性，同时保持了原问题的计算难度。应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较，结果表明，此模型能够获得较好的财富增长率的投资策略，并能有效地分散最优投资组合的风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	安晓敏	西安工业大学理学院	5	9	2.0	2.0