基于CVaR的投资组合优化模型及实证

• 作者: 梁奉 王宝森
• 来源期刊: 重庆工商大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 条件风险价值CVaR 风险价值VaR 投资组合优化
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 213-217,222
• 分类号: F224
• 字数: 3624字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2010.03.002

摘要

以条件风险价值CVaR为风险度量,建立以CVaR为目标函数,VaR为约束条件的二次规划模型,该模型给出了在决策者可以接受的VaR风险水平下,使得CVaR为最小值的投资组合最优选择;实例表明投资组合的最优选择降低了投资组合发生灾难性风险的可能性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宝森	北京物资学院经济学院	24	101	6.0	9.0
2	梁奉	北京物资学院研究生部	2	19	2.0	2.0