基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型

• 作者: 刘峰 吴文娣 程希骏
• 来源期刊: 中国科学院大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: K-means聚类算法 广义熵 CVaR模型 投资组合
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与物理学
• 页码范围: 31-36
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2016.01.005

摘要

构造带有广义熵约束的CVaR投资组合线性规划模型,采用K-means聚类法产生投资组合中各个资产收益率的情景及概率,并把它们代入模型中,得出投资组合的最优投资权数.通过选取深市的8只股票作为投资组合进行实证分析,并与MV模型对比,发现本模型不仅更能体现分散化投资的原则,且收益表现更好,具有较强的实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘峰	中国科学技术大学管理学院	187	2005	23.0	40.0
2	程希骏	中国科学技术大学管理学院	46	302	10.0	14.0
3	吴文娣	中国科学技术大学管理学院	1	0	0.0	0.0