基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究

• 作者: 单锋 魏丹
• 来源期刊: 沈阳航空工业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: CVaR 风险度量 投资组合
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 80-82
• 分类号: F224.0
• 字数: 1842字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2010.03.020

摘要

介绍了CVaR的概念及算法,并利用CVaR对风险进行度量,提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型.利用股票数据进行了实证分析,验证了模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	单锋		34	81	6.0	8.0
2	魏丹		2	21	2.0	2.0