CVaR在投资组合中的应用研究

• 作者: 黄玉梅
• 来源期刊: 数字技术与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合理论 VaR CVaR
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 应用技术
• 页码范围: 99-100
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 1637字
• 语种: 中文

摘要

本文将CVaR风险度量模型用在了构造投资组合上,即用CVaR来度量证券的风险,针对中国证券市场的实际情况,构造了投资组合的内涵.运用股票历史数据进行模拟,并对模型做了实证分析.显示了CVaR,VaR作为风险度量工具在投资组合方面的运用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄玉梅	数学与系统科学学院泰山学院	1	2	1.0	1.0