最大熵分布在投资组合中的应用研究

• 作者: 丰雪 张阚
• 来源期刊: 沈阳农业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 最大熵分布 不确定性 信息 风险
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 881-884
• 页数: 4页
• 分类号: O224
• 字数: 2924字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-1700.2007.06.027

摘要

在不完全市场对收益率分布的确定存在很大的主观性,使得投资组合理论并未建立在合理的基础上,在一定程度上影响了实际投资效果.建立了组合收益率的最大熵分布,旨在为更好的投资提供新思路.对n支股票构成的投资组合系统,在已获取信息条件下,最大化熵函数,得到最大熵分布,并给出了该优化模型的解.结果表明:最大熵分布是根据部分信息进行推理时比较客观的分布,同时用熵解决了度量该投资组合系统的不确定性问题,从而为投资组合系统风险的度量提供有效参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丰雪	沈阳农业大学理学院	52	152	6.0	9.0
3	张阚	沈阳农业大学理学院	36	58	4.0	6.0