证券投资组合中的熵优化模型研究

• 作者: 李兴斯 李华
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 熵 差熵 投资组合
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 153-156
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2936字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-8608.2005.01.031

摘要

为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合模型的研究和应用更加合理、客观.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李兴斯	大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室	73	680	13.0	23.0
2	李华	大连理工大学应用数学系	4	63	2.0	4.0