组合证券投资最优模型研究

• 作者: 夏爱生 孙利民 杨胜友 荣喜民
• 来源期刊: 天津纺织工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 组合证券资产选择 投资比例 有效边界
• 年，卷（期）: 2000,（3）
• 页码范围: 8-10
• 页数: 3页
• 分类号: F224.0|O29
• 字数: 1968字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-024X.2000.03.003

摘要

针对Markowitz组合证券最优化模型在实际操作上的不足,提出了一种改进的组合证券最优化模型,意在增加模型的实际操作性.并以实例作了有关说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民		62	850	15.0	26.0
2	孙利民		9	26	3.0	5.0
3	夏爱生		29	39	3.0	4.0
4	杨胜友	天津纺织工学院管理工程系	3	16	2.0	3.0