基于遗传算法的最优证券投资组合模型

• 作者: 肖冬荣 陈科燕
• 来源期刊: 南京气象学院学报
• 学科: 工学
• 关键词: 多目标规划 模糊优选法 遗传算法
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 短论
• 页码范围: 707-711
• 页数: 5页
• 分类号: TP202.7
• 字数: 2391字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-7097.2003.05.017

摘要

为了研究能使风险损失率最小、收益最大的最优证券投资组合问题,首先提出了多目标规划模型,并采用模糊优选法将多目标模型单目标化.随后尝试采用遗传算法来对其求解,给出了模型的遗传算法编码规则和算法步骤.最后通过实例论证了模型的合理性及遗传算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖冬荣	南京气象学院信息工程系	53	635	13.0	23.0
2	陈科燕	南京气象学院信息工程系	4	48	3.0	4.0