基于遗传算法的高阶矩投资组合模型研究

• 作者: 杨建辉 林日冀
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 投资组合 高阶矩 交易费用 遗传算法 多目标优化
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 697-702
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 语种: 中文
• DOI: 10.13537/j.issn.1004-3918.2014.05.003

摘要

金融资产收益数据普遍具有非对称和尖峰厚尾的分布,传统的马克维茨投资组合模型仅仅考虑了均值和方差的约束,这在确定投资组合时是不充分的.考虑了三阶矩偏度和四阶矩峰度对投资组合的影响,假定交易费用为V-型函数,建立了均值-方差-偏度-峰度投资组合模型,鉴于多目标优化求解的复杂性,编写遗传算法程序求解这一高阶矩投资组合,最后给出了一个数值算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨建辉	华南理工大学工商管理学院	49	295	10.0	15.0
2	林日冀	华南理工大学经济与贸易学院	2	8	1.0	2.0