基于混合遗传算法的投资组合优化改进模型研究

• 作者: 李云飞 李鹏雁
• 来源期刊: 燕山大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 混合遗传算法 风险价值 风险调整资本收益
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 65-69
• 页数: 5页
• 分类号: F830.1
• 字数: 3584字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-791X.2008.01.014

摘要

证券投资组合优化问题的实质就是有限的资产在具有不同风险收益特性的证券之间的优化配置问题.本文在马克维茨投资组合的均值一方差模型框架下,提出改进的证券投资组合优化模型,即以VAR作为风险度量工具和以RAROC作为目标优化函数的投资组合优化模型.从理论上讲该模型更符合投资工具的风险收益规律,同时采用遗传算法求解也保证了该模型在投资实践中应用的有效性.该模型和求解方法的有效性在上证A股市场的实证研究中得到了验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李鹏雁	哈尔滨工业大学人文学院	43	391	10.0	18.0
2	李云飞	哈尔滨工业大学管理学院	5	62	3.0	5.0