一种基于改进免疫遗传算法的证券组合投资策略

• 作者: 王行愚 郑建刚
• 来源期刊: 计算机与数字工程
• 学科: 工学
• 关键词: 投资组合 半方差 免疫遗传算法 信息熵 亲和度
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 基金论文
• 页码范围: 6-9,41
• 页数: 5页
• 分类号: TP3
• 字数: 3969字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9722.2006.06.002

摘要

针对Markowitz均值-方差模型的不足,结合文献[1]算法提出了一种基于改进免疫遗传算法的证券组合投资策略,它克服了均值-方差模型的收益率必须服从正态分布的局限,并通过将投资收益率、风险损失和风险报酬三者分开度量,明晰了三者的关系.通过引入偏好系数加权法将上述三者进行权衡.仿真结果揭示了风险报酬和风险损失呈线性关系,得到了较好的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王行愚	华东理工大学信息科学与工程学院	120	1138	16.0	27.0
2	郑建刚	华东理工大学信息科学与工程学院	3	40	3.0	3.0