遗传算法研究证券组合投资的有效边界

• 作者: 黄旭阳
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 有效边界 风险 收益率 遗传算法
• 年，卷（期）: 1999,（2）
• 所属期刊栏目: 数学·计算机科学
• 页码范围: 199-203
• 页数: 5页
• 分类号: O231|F832.5
• 字数: 2635字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.1999.02.008

摘要

基于遗传算法,搜索了证券组合投资中不同风险约束下的最优收益率的大小,实证研究了证券市场证券组合的有效边界曲线.另外给出了不同证券组合可能导致的组合风险和组合收益率的上下限.文中采用适当的方法,对原始数据进行预处理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄旭阳	厦门大学自动化系	1	5	1.0	1.0