基于遗传算法BP神经网络优化证券组合投资

• 作者: 朱小梅 杨先凤 郭志钢
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 遗传算法 BP神经网络 证券组合投资 马柯维茨模型 二次规划
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 计算机与信息科学
• 页码范围: 47-50
• 页数: 4页
• 分类号: TP273|F830.91
• 字数: 4112字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0143.2005.03.013

摘要

BP神经网络由于具有对数据大规模并行处理及对知识有较强融合能力的优点,应用范围极广.然而也存在一些致命的缺点(如容易陷入局部极小点),通过遗传算法(GA)与BP网络结合,可以有效地解决该问题.优化证券投资组合的仿真模拟实验结果表明,其优化方案比使用二次规划法更优,该方法更具正确性、高效性和实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨先凤	西南石油学院计算机科学系	30	134	6.0	10.0
2	朱小梅	西南石油学院计算机科学系	8	61	5.0	7.0
3	郭志钢	西南财经大学研究生部	4	28	3.0	4.0