限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究

• 作者: 张卫国 聂赞坎
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 投资下界 证券有效组合 严格凸规划
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 124-129
• 页数: 6页
• 分类号: O29|F380
• 字数: 3637字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2003.02.024

摘要

本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型,在一定的条件下,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示,最后进行了实际数值计算,结果说明了所给算法是有效和实用的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张卫国	西安交通大学理学院信息与系统科学研究所	20	302	9.0	17.0
5	聂赞坎	西安交通大学理学院信息与系统科学研究所	42	618	15.0	24.0