限制投资下界的双目标风险证券组合模型及实证研究

• 作者: 徐维军 李婷
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 证券有效组合 双目标规划 Pareto最优
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 322-324
• 页数: 3页
• 分类号: O29|F224.7
• 字数: 1871字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2009.04.005

摘要

许多研究所考虑的都是投资风险的最小化或投资收益的最大化,但对于一个典型的投资者而言,一方面希望收益率尽可能高,另一方面也希望风险尽可能小.因此,为了适应证券市场和实际操作需要以及投资者的喜好,分析了限制投资下界的双目标风险证券投资组合模型,并给予实例分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李婷	宁夏大学数学计算机学院	19	92	5.0	9.0
2	徐维军	华南理工大学工商管理学院	78	512	14.0	18.0