模糊期望值证券投资组合模型研究和实证分析

• 作者: 卢伦慧 杨梅
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 模糊数 遗传算法
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 22-28
• 页数: 7页
• 分类号: O211
• 字数: 3781字
• 语种: 中文

摘要

着眼于研究不确定环境下的投资组合问题,讨论了模糊期望值模型,创新点是把协方差引入到风险度量里面,建立一个群投资组合选择模型；选取“上证50指数”中的19支成份股进行实证分析,结合遗传算法,通过运用MATLAB软件编程得到了3种投资者各自应该采取的最优投资组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢伦慧	重庆工商大学数学与统计学院	4	7	1.0	2.0
2	杨梅	重庆电子工程职业学院通识教育学院	17	18	2.0	4.0