考虑背景风险的多期破产控制投资组合模型

• 作者: 刘勇军 李莹莹
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 多期投资组合 投资组合优化模型 粒子群算法 背景风险 破产控制
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 292-301
• 页数: 10页
• 分类号: F830.59
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2020.02.018

摘要

现有的多期投资组合模型通常只考虑投资风险,而在实际投资中,投资者不仅面临投资风险,还会面临加性和乘性两类背景风险.针对缺乏考虑两类背景风险的不足,研究同时考虑投资风险和两类背景风险的多期投资组合问题,构建考虑背景风险和破产控制的多期均值-方差投资组合模型.然后,应用粒子群算法对模型进行求解,并通过实证分析验证两类背景风险对多期投资决策存在的影响.因此,在多期投资组合问题中考虑两类背景风险是重要的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘勇军	华南理工大学工商管理学院	22	114	6.0	10.0
2	李莹莹	华南理工大学工商管理学院	2	17	1.0	2.0