一类风险模型中的破产测度分析

• 作者: 孙细平 尹丽 柳贤 江五元
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: Cox过程 Gerber-Shiu折现罚函数所 积分—微分方程
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 20-24
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 语种: 中文

摘要

讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分—微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时,得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尹丽	湖南理工学院数学学院	2	2	1.0	1.0
2	江五元	湖南理工学院数学学院	17	7	1.0	1.0
3	柳贤	湖南理工学院数学学院	1	0	0.0	0.0
4	孙细平	湖南理工学院数学学院	1	0	0.0	0.0