一类重尾风险模型的有限时破产概率

• 作者: 于长俊 邢培培
• 来源期刊: 南通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 重尾分布 风险模型 破产概率 保费 渐近性
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 55-59
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2900字
• 语种: 中文

摘要

考虑一类随机收取保费的重尾风险模型.与经典的风险模型相比,该模型考虑了保费收取过程的随机性,因而能够更好地刻画保险公司的运营风险.在索赔额服从强次指数分布的条件下,得到了当保险公司的初始资本x趋近于无穷大时,保险公司在时刻t之前破产的有限时破产概率的渐近估计.该渐近结果对于时间t具有一致性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢培培	南通大学理学院	1	0	0.0	0.0
5	于长俊	南通大学理学院	6	0	0.0	0.0