重尾赔付下带常数利息力的延迟索赔风险模型的破产概率

• 作者: 李红 肖鸿民
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 延迟索赔风险模型 常数利息力 破产概率 S族 渐近表达式
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 17-19,29
• 分类号: O211.6
• 字数: 2546字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-988X.2011.06.004

摘要

研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达,推广了单一索赔风险模型的相应结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖鸿民	西北师范大学数学与信息科学学院	39	120	7.0	9.0
2	李红	西北师范大学数学与信息科学学院	17	58	6.0	7.0