带利息的风险模型中破产前索赔次数的矩

• 作者: 杨琳
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 经典风险模型 利息 Gerber-Shiu型函数 拉普拉斯变换 联合分布 矩
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 109-113
• 页数: 5页
• 分类号: O212
• 字数: 2834字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2019.01.023

摘要

在带利息的经典风险模型中, 计算了公司初始盈余u=0时Gerber-Shiu型函数φr, δ (0) 以及在第n次索赔时破产的概率pn (0).得出了公司初始盈余u＞ 0时第n次索赔时破产的概率pn (u) 的表达式, 利用这个公式及拉普拉斯变换得出了u=0及u＞ 0时破产前索赔次数的矩.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨琳	天津师范大学数学科学学院	11	21	3.0	4.0