推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率

• 作者: 侯文婷 金燕生
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 重尾分布 破产概率 常数利息力 延迟索赔 广义负相依
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学与工程技术
• 页码范围: 45-49
• 页数: 5页
• 分类号: O2116
• 字数: 3431字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13705/j.issn.1671-6841.2017318

摘要

研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金燕生	燕山大学理学院	22	58	4.0	6.0
2	侯文婷	燕山大学理学院	1	0	0.0	0.0