两个风险模型的破产概率的比较

• 作者: 王后春
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: 泊松过程 破产概率 积分方程
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 14-16
• 页数: 3页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-5298.2005.02.005

摘要

经典风险模型中,保费收入是时间的线性函数.一种推广的风险模型是用泊松过程取代时间的线性函数来描述保费收入过程,并给出了两个风险模型下各自的破产概率所满足的积分方程.基于后一种风险模型,在一个无穷小的时间区间内,根据理赔的次数和收取保单的次数,应用全概率公式,得出了相应的积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王后春	合肥工业大学理学院	2	8	2.0	2.0