两个离散风险模型破产问题的研究

• 作者: 杨娟 陈圣滔
• 来源期刊: 长春大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 离散风险模型 盈余 破产时赤字 递推公式
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 6-8
• 页数: 3页
• 分类号: O213
• 字数: 1327字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-3907-B.2006.05.002

摘要

研究了引入随机利率的两个离散风险模型,得到了描述破产后财务状况的破产时的赤字分布以及盈余首次穿过给定水平的时刻分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈圣滔	长江大学信息与数学学院	23	59	5.0	7.0
2	杨娟	长江大学信息与数学学院	13	33	4.0	5.0