具有相依理赔量的离散时间风险模型的破产问题

• 作者: 于莉 王青芳 黄水弟
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 折现率 双险种 一阶自回归结构 破产持续时间 首次穿过给定水平
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 1065-1074
• 页数: 10页
• 分类号: O221.5
• 字数: 4522字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和双险种两种广义离散时间金融风险模型的破产问题.利用数学递推的方法,获得了破产持续时间分布和盈余首次穿过给定水平x的时刻分布所满足的积分方程,并给出当理赔量服从指数分布时相关破产分布的数值分析结果,推广了经典离散时间金融风险模型的结构和破产问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于莉	合肥工业大学管理学院	17	150	4.0	12.0
5	王青芳	合肥工业大学数学学院	2	2	1.0	1.0
6	黄水弟	合肥工业大学数学学院	2	3	1.0	1.0