一类利率为二阶自回归相依结构离散时间风险模型的破产问题

• 作者: 乌峰杰 张慧增
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 离散风险模型 破产概率 Lundberg上界 二阶自回归
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与物理
• 页码范围: 327-331
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3281字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2013.04.009

摘要

研究一类利率为二阶自回归相依结构离散时间风险模型的破产概率.在总资本净损失与利率相对独立的情形下,利用递推方法得到了最终时间破产概率的Lundberg型上界,所得结果部分地推广了古典风险模型及其现有部分结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张慧增	杭州师范大学理学院	9	11	2.0	3.0
2	乌峰杰	杭州师范大学理学院	3	2	1.0	1.0